Forklaringen på gadenavnet er usikkert, men det skyldes formentlig at gaden tidligt var belagt med brosten – måske i modsætning til andre tidlige gader på Indre Nørrebro.
En anden forklaring på navnet er, at der i gaden lå nogle grunde, der var ejet af boghandler Christian Steen, som havde forretning på Nørrebrogade.
Stengade fik sit navn i 1858.
Navnet blev dog kun brugt mellem Korsgade og Baggesensgade, mens den sidste del ud mod Nørrebrogade, kaldtes Nørrebrostræde. I 1927 fik hele gaden navnet Stengade.
I Stengade blev der i 1970’erne gennemført omfattende saneringer af de gamle ejendomme i kvarteret.
I Stengade ligger Rud. Rasmussens snedkeriers bygninger. der stammer fra 1911. Virksomheden startede i 1876 i et beboelseshus på Nørrebrogade. I bagbygningerne blev der på fire etager indrettet trætørreri, snedkeri og polsterværksted.
Rud. Rasmussen fremstillede først og fremmest møbler, og mange var tegnet af kendte møbeldesignere, som Kaare Klint, Hans J. Wegner og Børge Mogensen.
Fabrikken blev i 2007 udpeget som én af de 25 mest betydningsfulde industriminder i Danmark og derfor er snedkeriets bygning fredet. Der er ikke længere møbelproduktion på stedet, for virksomheden blev solgt i 2011.
På hjørnet af Baggesensgade blev der i 1973 anlagt en byggelegeplads på et areal, der endnu ikke var bebygget med boliger. “Byggeren” som den hed, blev populær blandt børn og unge, og det kom til gadekampe, da myndighederne ville rydde pladsen.
Et par år tidligere havde de såkaldte “slumstormere” besat en tidligere fabriksbygning i Stengade 50. Den blev indrettet til en forsamlingsbygning under navnet Folkets Hus.
Tidligere havde der på Jagtvej også været et Folkets Hus, men det var i 1950’erne flyttet til Vesterbro. Huset i Stengade eksisterer fortsat som et selvstyrende kulturhus for Nørrebro.
Også bygningen Stengade 30 blev besat i 1970’erne. Den var oprindeligt opført for Malerforbundet i 1936 og er med sin funkisstil atypisk for denne del af Nørrebro.
Efter besættelsen af huset blev det især brugt som spillested, og eksisterer fortsat som centrum for koncerter m.m. under navnet Spillestedet Stengade.