I 1908 blev Sions Kirkes sogn delt, så den sydlige del fik navnet Davids sogn. Kong David er en figur i Det Gamle Testamente.
Takket være midler fra “Foreningen til Smaa Kirkers Opførelse i København”, kunne Davids Kirke tages i brug i 1910.
Kirken blev tegnet af arkitekten Johan Nielsen (1863-1952), der i København også har tegnet Blågårds Kirke.
Davids Kirke ligger i Koldinggade, hvor den nærmest er passet ind i husrækken. Den næsten 30 meter høje tårn er sammenbygget med naboejendommen mod vest.
Alt kirkens inventar blev overdraget fra Sankt Mariæ Kirkesal på Vesterbro, der var et midlertidigt mødested for en menighed, inden Eliaskirken stod færdig.
Alterbilledet er udført af Joakim Skovgaard og er et forarbejde til hans bebudelsesbillede i Helligåndskirken.
Igennem mange år har Davidskirken gennem sine præster haft en særlig tilknytning til Grønland, og der er i kirken holdt gudstjenester på grønlandsk.