Vejen er opkaldt efter en sø i Nordsjælland.
Ved Keldsøvej ligger skrammellegepladsen, der er verdens ældste af sin slags. Ideen kom fra havearkitekten C. Th. Sørensen (1893-1979) som udformede legepladen sammen med arkitekten Dan Fink (1908-1998).
Det var Arbejdernes Andelsboligforening, der tog initiativet til legepladsen, i forbindelse med opførelsen af de almennyttige boliger på Emdrup Vænge.
Legepladsen åbnede i 1943 og her kunne børn for lov at lege med f.eks. kasserede byggematerialer og bruge deres fantasi. Idéen om en legeplads, hvor børnene selv kunne bestemme, vakte opsigt også i udlandet.