Vejen ligger i et kvarter, hvor vejene har navne relateret til royale personer.
Frederiksvej kan være opkaldt efter kong Frederik den 6., der ofte opholdt sig på det nærliggende Frederiksberg Slot. Nabovejen Mathildevej er opkaldt efter hans mor, dronning Caroline Mathilde.
Frederiksvej er ligesom Mathildevej anlagt i 1880’erne af en grosserer Phillipsen på Frederiksberg.
På Frederiksvej 64-70 ligger Frederiksberg Arbejderhjems ejendom med 40 lejligheder for “personer tilhørende arbejderklassen og dermed ligestillede”. Bygningen er opført i 1930.
I den vestlige ende af Frederiksvej ligger Børnehuset Frederiksvej. Det er tegnet af arkitektfirmaet Cobe og opført i årene 2011-2015.
