Vejen er udstykket fra Vodroffsgård af oberstløjtnant Peter Godtfred Ramm (1834-1917).
Han var optaget af det skandinaviske og gav derfor vejene i udstykningen navne efter de Skandinaviske lande: Danasvej, Sveasvej (efter Sverige) og Norsvej (efter Norge).
Endvidere blev to veje opkaldt efter to af Kalmarunionens dronninger: Margrethevej og Fillipavej. Margrethesvej blev i 1918 omdøbt til Suomivej (efter Finland).
På Filippavej ligger Københavns Frikirkes bygning (tidligere Apostolsk Kirke), opført i 1900 efter tegninger af arkitekten Heinrich Vilhelm Frehse (1869-1936). Den tempellignende bygning blev oprindeligt bygget til Betsaida – Tempel for Spiritistisk Broderskab.