Navnet Westend er inspireret af London-bydelen af samme navn, som er karakteristisk ved sit lidt fornemme præg og mange teatre.
Byggeriet i gaden blev opført omkring 1903 af et konsortium med navnet “Westend”.
Der blev opført en bygning ud mod Vesterbrogade med 6- og 7-værelses lejligheder og 3-4-værelses lejligheder i gaden bagved. I stueetagen blev der indrettet butikker.
Husene i Westend er tegnet af arkitekten Albert Jensen (1847-1913), og med sine smedejernsaltaner, leder de tanken hen på Paris eller London.
Planen med Westend var måske, at der skulle indrettes bordeller i lejlighederne. I 1904 ophørte de statskontrollerede bordeller, og byggeselskabet har måske haft den tanke, at der i stedet kunne indrettes private i gaden med dens diskrete indgang gennem en port.
Denne del af projektet lykkedes imidlertid ikke, fordi der allerede i 1906 kom et forbud mod prostitution i det hele taget. Dermed forsvandt bordellerne i f.eks. den nærliggende Eskildsgade. Beboerne i Westend blev nu i stedet f.eks. kunstnere og skuespillere og der kom hoteller og pensionater uden de særlige “tjenesteydelser”.
Rækken af huse i gadens sydlige del er nyere tid blevet revet ned til fordel for gårdhaver i Dannebrogsgade.
Før byggeriet af Westend lå her en fornem gård, hvor arkitekten Casper Frederik Harsdorff (1735-1799) i 1780’erne opførte en lystgård, som han muligvis selv tegnede. I 1805 solgte han den igen og istedet blev den brugt som indgangsbygning til forlystelsesstedet Vauxhall.
Stedet var en forløber for Tivoli og bød på musikhal, dansesalon, restauranter m.m. Grunden strakte sig helt ned til kysten ved Kalveboderne, og haven var oplyst af kulørte tranlamper, som nogen gange dryppede tran i hovedet på gæsterne. Bygningen blev revet ned omkring 1902.
Ved siden af Vauxhall lå værtshuset Grønne Hest, der stammede helt tilbage fra 1671. Kroen havde tidligere ligget på Værnedamsvej skråt overfor. Grønne hest blev revet ned i 1866.
Mellem Westend og Saxogade gennemførtes i 1958 den første sanering af de usunde, gamle boliger på Vesterbro. Borgmesteren markerede starten på byfornyelsen ved selv af fjerne et læs murbrokker og kakkelovne fra de nedrevne ejendomme.
Hvor de sanerede ejendomme lå, opstod Saxoparken, som en grøn kile mellem de tætbebyggede gader.