I begyndelsen af 1880’erne opførte den russiske stat en kirke i Bredgade for den russisk-ortodokse menighed i København. Kirken fik navn efter den russiske folkehelt Aleksander Newskij (1220-1263).
Menigheden havde tidligere haft et kapel i Laksegade og senere i Store Kongensgade.
Forbindelserne mellem Danmark og Rusland var blevet styrket, da den danske prinsesse Dagmar i 1866 giftede sig med den russiske prins Alexander, der senere blev russisk statsoverhoved.
Zaren gav et økonomisk bidrag til opførelse af kirken. Hans tanke var, at kirken skulle opføres i mere åbne omgivelser ved Kastellet, men grunden her blev i stedet brugt til den engelske Sankt Albans Kirke.
Kirken er tegnet af den russiske arkitekt David Ivanovich Grimm. Forbilledet er formentlig Johannes Døberens kirke i Sankt Petersborg.
I gården bag kirken står en buste af den russiske kejserinde Dagmar. Den er udført af Mark Matvejevitj Antokolskij i 1887, men først opstillet her i 1998.
