Vejen har sit navn efter Jægersborg Dyrehave.
Indtil 1905 hed en del af vejen Christiansholms Skovvej efter det nærliggende landsted Christiansholm.
Overfor Klampenborg Station ligger forretningsejendommen Klampenborggård. Den blev også kaldt “Basarbygningen”.
På Dyrehavevejs nordside ligger en række mondæne villaer, hvis haver går op mod skoven.
Dyrehavevej 38 er en palæagtig villa, opført i 1918 med Johan Speyer som arkitekt. Huset er blevet kaldt “Det lille Christiansholm“
Dyrehavevej 46 og 48 er tegnet af arkitekten Carl Brummer (1864-1953) i 1920’erne. Han boede selv i nr. 48.