Vejen sit navn, fordi den ligger på Teglholmen, der er en kunstig ø anlagt hvor Frederiksholm Teglværker tidligere havde sine lergrave. (Se nærmere under Teglholmsgade).
Navnet på kajen stammer fra 1922, da Teglholmen havde industri og havnefunktioner.
I dag er kajgaden en del af det blandede bolig- og erhvervsområde.
Ved den vestlige del af kajgaden ligger TV2’s hovedkvarter i København (herunder).
