Vejen er opkaldt efter komponisten Claus Nielsen Schall (1757-1835), der boede på et landssted i Nørregade i Lyngby.
Schall havde en musikpavillon i parken ved Sorgenfri Slot, hvor han kunne spille uden af forstyrre sin kone.
Han kunne f.eks. spille musik af Wolfgang Amadeus Mozart, som endnu ikke var blevet populær i Danmark.
Måske var det her, at den schweiziske musiker Édouard du Puy havde en affære med Kong Christian den 8.’ første hustru Charlotte Frederikke.
Pavillonen er en stråtækt bygning, som er opført omkring 1800. Bygningen er fredet.