Vejen blev i 1994 opkaldt efter forfatteren Agnes Henningsen (1868-1962). Den ligger i De Gamles By, hvor en række veje har fået navne efter forfattere.
Ved Agnes Henningsensvej ligger “Slottet”, som blev opført som plejehjem af Københavns Kommune i 1901. Det indgik senere i De Gamles By.
