Gaden har navn efter dronning Dagmar (1185-1212), der var hustru til kong Valdemar Sejr.
Sammen med bl.a. Thorsgade, Allersgade og Gormsgade var Dagmarsgade blandt de tidligst anlagte på Nørrebro. Kortet herunder er fra 1868, hvor gadenettet i området udenfor Nørrebros Runddel så småt er ved at tage form.
Ved hjørnet af Allersgade (Dagmarsgade 3-5) ligger ejendommen Allersborg, hvor der er en passage til Thorsgade bagved (billedet herunder). Huset er opført 1903.
