Kong Christian den 4. købte i begyndelsen af 1600-tallet en del grunde nord for Gothersgade, for at anlægge bydelen Ny-København.
Her ville kongen også bygge et lystslot og starten på det var et mindre lysthus. Formentlig var det kongen selv, der udarbejdede planerne for byggeriet det sammen med hans bygmester Hans Steenwinckel den yngre.
Lysthuset stod færdigt i 1609, og allerede nogle få år efter begyndte udbygningen til et større lystslot. Det var færdigt i 1613 og kongens hustru, Kirsten Munk, flyttede ind.
Slottet var rammen om deres samliv, og fik derfor navn efter rosen, der er symbolet på kærligheden.
Men navnet kan også skyldes, at kongen importerede flere tusinde rosentræer, som blev plantet i den tilhørende have. Kongen gik meget op i havebrug og passede selv træerne.
Slottet blev indrettet med moderne bekvemmeligheder, f.eks. en hustelefon, badeværelse med rindende vand og et WC. I kongens eget gemak, var der et håndsving, så han selv kunne hejse vindebroen op.
Der blev indkøbt masser af kunst i udlandet til slottet. F.eks. sidder der i den såkaldte vinterstue hele 90 malerier af flamske kunstnere i panelvæggene.
Omkring slottet blev der anlagt en voldgrav, som dog mest var til pynt.
Ved slottet lå den kongelige have (“Kongens Have“), som forsynede hoffet med frugt og grøntsager. Ved siden af slottet blev der opført et stort orangeri – altså et drivhusanlæg. Bygninger rummer i dag Livgardens Kaserne (til venstre på billedet herunder).
Da Christian den 4. lå for døden, opholdt han sig på Frederiksborg Slot. Han ville imidlertid dø på Rosenborg, og lod sig transportere dertil i en bærestol.
I dag rummer Rosenborg det kongelige skatkammer. Her findes bl.a. kong Christian den 4.’s kroningskrone fra 1596 i emaljeret guld med 970 ædelstene. Den kostede det samme som udbyttet fra 1000 bondegårde i et helt år.
Mod vest er der adgang til slottet gennem en portbygning, der blev opført i 1672. Bygningen er tegnet af Lambert von Haven (1639-1695).
Ved siden af porten ligger slottets kommandantbolig, der er opført af Jacob Fortling (1711-1761) i 1760’erne.
Ud mod Øster Voldgade ligger en bygning (herunder), hvis ældste dele er fra begyndelsen af 1600-tallet. Her har der været bolig for hoffets ansatte og i nyere tid for slottets personale.
