Alléen blev anlagt midt i 1850’erne, som adgangsvej til en udstykning på Rosenengen, hvor der de følgende år blev bygget eksklusive villaer. Villakvarteret fik navnet Rosenvænget (se nærmere under Rosenvængets Hovedvej).
På Rosenvængets Allé ligger nogle enkelte af de oprindelige villaer fra kvarterets start.
Rosenvængets Allé 46 (billedet herunder), blev opført for maleren C. F. Aagaard i 1876 og er tegnet af arkitekten Vilhelm Dahlerup (1836-1907).
Huset er inspireret af italienske middelalderbygninger, men har også et dansk tilsnit. Mod nord var et atelier.
Stenene, der bærer kæderne langs stien op til indgangsdøren, siges at stamme fra Det Kongelige Teaters tidligere bygning, som Vilhelm Dahlerup havde erstattet med en ny nogle år forinden.
