Gaden er opkaldt efter den danske videnskabsmand Niels Steensen (1638-1686), der på latin blev kaldt Steno.
Niels Steensen var katolik og gadenavnet er knyttet til de to katolske institutioner i gaden, Jesu Hjertes Kirke og Sankt Knuds Skole.
Jesu Hjertes Kirke blev indviet i 1895. Den er tegnet i gotisk stil af den tyske arkitekt Friedrich Wipfler (1898-1977). Kirken var oprindeligt tilknyttet jesuitterordenen. I 1941 blev den sognekirke for det katolske Jesu Hjerte Sogn.
Sankt Knuds Skole blev oprettet i 1869 og i 1883 overtaget af jesuiterordenen. Bygningerne på Stenosgade er opført i 1887 og udvidet i 1912-1914. Skolen lukkede i 1973 og bruges nu som friskole og af Jesu Hjerte menighed samt det katolske bispedømme i Danmark.
