En del gader på Vesterbro har navne efter byer og historiske lokaliteter i Sønderjylland eller Sydslesvig.
Trøjborg er navnet på et slot ved Tønder.
Gaden eksisterede i begyndelsen af 1900-tallet under navnet Vester Fælled Møllevej (eller blot Møllevej), fordi den førte til møllen på Amerikavej.
Efter vejen havde fået boligbebyggelse omkring 1 Verdenskrig, blev den i 1930 omdøbt til Trøjborggade.