Da Københavns Hovedbanegård blev flyttet fra arealet omkring Hammerichsgade til dens nuværende placering ved Bernstorffsgade, blev sporforbindelserne ud ad byen ændret.
Bl.a. anlagdes den såkaldte Boulevardbane mellem Hovedbanegården og Østerport Station.
I 1934 åbnede S-togsstrækningen fra Københavns Hovedbanegård til Hellerup og den fik en station kun få hundrede meter fra udgangspunktet. Stationen fik navnet Vesterport Station, selv om den ligger et stykke fra Københavns ganle byport, Vesterport.
Stationen tegnet af arkitekt ved DSB, Knud Tanggard Seest (1879-1972)
Vesterport var den første jernbanestation i Danmark, der var udstyret med en rulletrappe.
Før stationen blev bygget, lå der en række midlertidige forretninger, de såkaldte bazarbygninger.